はい、可能です。
編集画面右側のメッセージタブにある各メッセージカードのプルダウンメニューか、
ページに配置してあるメッセージをクリックした際に表示されるメニューから「別ブックに移動」をクリックし、
移動先の巻（「1冊目」「2冊目」など）を選択することで移動できます。
※メッセージは一括で移動することはできません。メッセージを一つづつ操作をお願いします。